2º Seminário Internacional sobre Modelos Avançados para Risco Operacional

Programa

2º Seminário Internacional sobre Modelos Avançados para Risco Operacional 03 a 05 de junho de 2009 Caesar Park Hotel São Paulo – Sala Faria Lima Rua Olimpíadas, 205 – Vila Olímpia São Paulo – SP

03.06.2009 – Quarta-Feira
14h00	Credenciamento
14h30	Abertura: Frederico William Wolf, Diretor da Comissão de Gestão de Riscos, Febraban Sérgio Odilon dos Anjos, Chefe do DENOR - Departamento de Normas do Sistema Financeiro, Banco Central do Brasil Marcelo Petroni Caldas, Coordenador da Subcomissão de Risco Operacional, Febraban
15h00	Estrutura e Utilização de Metodologia AMA no Grupo BBVA Palestrante: Jordi García, Diretor de Risco Operacional, BBVA Moderador: Rinaldo Martins, Supervisor de Risco Operacional, Banco Votorantim
15h45	Coffee Break
16h00	Gerenciamento Efetivo de Risco Operacional – Oportunidades e Redução de Custos Palestrante: José E. Molina, Sócio de Serviços Financeiros, Ernest & Young América Latina Moderador: Walter Fernandes, Superintendente Executivo, HSBC Bank Brasil - Banco Múltiplo.
16h45	Modelos Quantitativos para Gerenciamento de Risco Operacional Palestrante: Santiago Carrillo, Professor Titular da Universidade de Madri Moderador: Sérgio Rodrigues Pimentel, Gerente Executivo, Banco do Brasil
17h30	Coquetel de Boas Vindas

04.06.2009 – Quinta-Feira
08h30	A Atuação do Banco Central do Brasil na Implantação e Perspectivas do Risco Operacional no Mercado Financeiro Brasileiro Palestrante: Ana Paula Castro Carvalho, Assessora Plena do Departamento de Normas do Sistema Financeiro, Banco Central do Brasil
09h15	Base de Dados Externa e a Necessidade dessa Informação Palestrante: Simon Wills, Diretor Executivo, ORX
10h00	Coffee Break
10h15	Arcabouço de Políticas e Ferramentas Desenvolvidas pelo Bank of New York para Atingir Qualificação para Metodologia AMA Palestrante: David Thompson, Diretor Chefe de Risco Estratégico e Fiduciário, Bank of New York Mellon Corp
11h00	Gestão de Risco Operacional e Impactos em Ambientes de Tesouraria Palestrante: Lucio Anacleto, Sócio do Financial Risk Management, KPMG
11h45	Painel: Considerações a Respeito da Implementação e Homologação do Pilar I Moderador: Dermeval Bicalho, Gerente Nacional, Caixa Econômica Federal Simon Wills, Diretor Executivo, ORX David Thompson, Diretor Chefe de Risco Estratégico e Fiduciário, Bank of New York Mellon Corp Ana Paula Castro Carvalho, Assessora Plena do Departamento de Normas do Sistema Financeiro, Banco Central do Brasil Lucio Anacleto, Sócio do Financial Risk Management, KPMG
12h30	Almoço
14h00	Implantação de Modelo de Avançado para Risco Operacional Palestrante: Mike Constantinou, Global Head of Operational Risk Policy and Development, HSBC Bank
14h45	Implantação da Metodologia AMA no Deutsche Bank Palestrante: Robert Huebner, Head de Risco Operacional, Deutsche Bank
15h30	Coffee Break
15h45	Pilar II, ICAAP – Lições a Serem Aprendidas sobre Gerenciamento e Mensuração de Capital para Risco Operacional Palestrante: Leon Bloom, Sócio-Diretor Adjunto, Global Financial Services Industry Practice Deloitte & Touche LLP
16h30	Painel: Qual Estratégia para Atuação no Atendimento às Demandas de Pilar II e III Moderador: Genaro Lins, Superintendente de Risco Operacional, Banco Itaú Unibanco Mike Constantinou, Diretor Global de Política de Risco Operacional e Desenvolvimento, HSBC Bank Robert Huebner, Diretor de Risco Operacional, Deutsche Bank Leon Bloom, Sócio-Diretor Adjunto, Global Financial Services Industry Practice Deloitte & Touche LLP

05.06.2009 – Sexta-Feira
8h30	A Utilização da Metodologia Avançada de Risco Operacional para Gestão Operacional Palestrante: Marzia Lanzetti, Gerente de Risco Operacional – GRO Desenvolvimento e Gestão de Estrutura, Intesa San Paolo
9h15	Os Desafios da Gestão de Risco Operacional e Cálculo em Tempos de Crise Econômica Palestrante: Yakov Lantsman, Diretor Gerente, Protiviti Inc
10h00	Coffee Break
10h15	A Validação da Metodologia AMA Aplicada em Bancos Franceses Palestrante: Jérôme Lachand, Representante Supervisor, Bancário Francês – Bank of France
11h00	Novas Tendências na Quantificação de Riscos Operacionais, Baseadas em Técnicas Atuariais de Última Geração Palestrantes: Roberto Westenberger, Socio de Advisory, PriceWaterhouseCoopers Ronaldo Nogueira, Diretor de Advisory, PriceWaterhouseCoopers
11h45	Painel: Como Utilizar a Metodologia Avançada para Auxilio na Mitigação de Eventos de Risco Operacional Moderador: Manoel Rodrigues Jordão, Superintendente Geral de Risco Operacional, Banco Safra Marzia Lanzetti, Gerente de Risco Operacional – GRO Desenvolvimento e Gestão de Estrutura, Intesa San Paolo Yakov Lantsman, Diretor-Gerente, Protiviti Inc Jérôme Lachand, Representante Supervisor, Bancário Francês – Bank of France Celso Mugnela, Gestor Desenvolvimento de Negócios – Finanças, SAS Ronaldo Nogueira, Diretor de Advisory, PriceWaterhouseCoopers
12h30	Almoço
14h00	Gestão Integrada de Riscos Palestrante: Celso Mugnela, Gestor Desenvolvimento de Negócios – Finanças, SAS
14h45	Esforços e Observações sob o Ponto de Vista do Supervisor Referente ao Processo de Validação da Metodologia AMA no Mercado Norte Americano Palestrante: Kenneth G. Fulton, Analista Financeiro Supervisor, Federal Reserve – FED
15h30	Coffee Break
15h45	Estrutura para Validação do Modelo Avançado – A Experiência do Regulador Japonês Palestrante: Tsuyoshi Nagafuji, Diretor Adjunto, Agencia de Serviços Financeiros do Japão
16h30	Painel: Como a Metodologia Avançada (AMA) pode Direcionar a Tomada de Decisão e Influenciar Procedimento Moderador: Marcelo Petroni Caldas, Gerente de Compliance, Banco Bradesco Debatedor: Carlos Antonio Vergara Cammas, Superintendente de Risco Operacional e Compliance, Grupo Santander Brasil Tsuyoshi Nagafuji, Diretor Adjunto, Agência de Serviços Financeiros do Japão. Celso Mugnela, Gestor Desenvolvimento de Negócios – Finanças, SAS
17h15	Encerramento Hélio Ribeiro Duarte, Diretor Executivo, Febraban Carlos Donizeti Macedo Maia - Chefe Adjunto do Departamento Supervisão de Bancos, Banco Central do Brasil